时间序列分析

SETAR的全称是“Self-Exciting Threshold Auto-Regressive (SETAR) models”，可用于对一个时间序列变量的模式演变进行阶段划分。该模型最早于1977年由Howell Tong提出1。 ...

自回归滑动平均模型（Autoregressive moving average model，ARMA）是研究时间序列的重要方法，以由自回归模型（简称AR模型）与移动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。用AMRA模型预测了在当前趋势下，未来二十年内全球二氧化碳浓度的变化趋势。 分析过程 数据集：NOAA Earth System Research Laboratories下属的Global Monitoring Laboratory提供的1969年-2022年逐月的二氧化碳浓度变化数据 数据来源网址 ...